Termômetro de Risco

O que e

O termometro de risco resume a temperatura do mercado a partir de sinais de volatilidade, liquidez e aversao a risco. O indicador mostra quando o ambiente fica mais instavel e quais fatores puxam essa mudanca.

A ideia e transformar movimentos dispersos em um retrato simples e comparavel, sem perder de vista o contexto de curto prazo.

Como calculamos

• Comparamos variacoes de índices, moedas, juros e commodities.
• Normalizamos os movimentos para uma escala unica de 0 a 100.
• O numero final reflete a pressao acumulada na janela mais recente.

Fontes e sinais

• Mercado: volatilidade implicita, spreads de credito, juros, moedas e commodities.
• Macro: inflação, atividade e comunicados de política monetária.
• Geopolítica: eventos que elevam o prêmio de risco no curto prazo.

Cada indice mostra a última atualização e os fatores que mais contribuírem para a leitura do dia.

Frequência e latencia

• Indicadores de mercado podem atualizar intradiário com novos fechamentos.
• Indicadores macro seguem ciclos diarios, semanais ou mensais.
• O valor exibido reflete a ultima janela fechada, evitando ruido pontual.

Fidelidade e limites

• Usamos fontes primarias quando possivel e cruzamos sinais para reduzir vies.
• Eventos raros podem gerar atrasos ou revisoes posteriores.
• O termômetro indica risco agregado, não substitui análise por ativo.

Como interpretar

• 0 - 39

  Risco baixo, mercado mais estavel.

• 40 - 74

  Risco moderado, atenção a eventos.

• 75 - 100

  Risco alto, possiveis choques.

Dados tecnicos